Суть стратегии

В нашем понятии ручная торговля - это когда Вам приходится в ручном режиме самостоятельно выставлять ордера на бирже исходя из принятого Вами решения на основании анализа рынка или чьего-то сигнала.

Это не очень удобно по нескольким причинам:

- Бирж может быть несколько, и на каждой бирже может быть по несколько кошельков (аккаунтов или субаккаунтов), торговых пар, и переключаться между ними занятие небыстрое и рутинное.

- Периодически нужно заново логиниться в аккаунтах бирж, что тоже связано с определенными неудоствами.

- Нужно либо постоянно либо как можно чаще следить за рынком (если это не чьи-то сигналы).

- Часто нужно самому производить математические расчеты и вычисления расзной степени сложности в зависимости от Вашей стратегии торговли.

Что мы получаем в результате автоматизации торговли с помощью терминала:

- Мониторинг и управление всеми кошельками, ботами на разных биржах, с разными алгоритмами, стратегиями, торговыми парами осуществляется из одного места с простым доступом через веб-интерфейс. Одно место и один пароль - и все ваши кошельки, биржи и боты у Вас под рукой.

- Система круглосуточно следит за рынком по все направлениям, биржам, парам и т.д. и в нужный момент даст Вам уведомление о подходящем моменте для покупки или продажи, либо в автоматическом режиме сама сделает это действие.

- Система не просто следит за рынком, а может вести в реальном времени множество расчетов, постоянно проверяя условия, которые Вы задали. То, что система делает за одну секунду - человеку с калькулятором придется считать целый день.

- Путем применения формул и алгоритмов можно описать практическую любую стратегию, любую последовательность Ваших действий и то, на чем они основаны.

Суть стратегии

Мониторинг цены и уведомление о пересечении ценой установленных пользователем уровней. В фазе покупки при движении вниз, в фазе продажи при движении вверх.

Реализация

Полезно при автоматизации ручной торговли, чтобы самому постоянно не следить за рынком, а обозначить уровни цены, при пересечении которых будет послано уведомление.

Например, Вы решили купить актив, но решили ожидать дальнейшего падения цены, скажем на 5%. Вы можете поставить уведомления например на 4,5% и как только цена опустится ниже этого уровня - система начнет присылать уведомления.

Или Вы холдите актив и решили рассматривать вопрос его продажи только после достижения ценой определенного уровня.  Можно указать этот уровень и оставить систему следить за ценой круглосуточно.

Суть стратегии

Мониторинг цены и уведомление о пересечении ценой уровней Фибоначчи установленных пользователем. В фазе покупки при движении вниз, в фазе продажи при движении вверх.

Реализация

Полезно при автоматизации ручной торговли, чтобы самому постоянно не следить за рынком, а обозначить уровни Фибоначчи, при пересечении которых будет послано уведомление.

Суть стратегии

Когда Вы хотите проверить любую стратегию в реальных условиях рынка, но без торговли.

Реализация

Запускаем бот в тестовом режиме. Все будет работать как обычно, с той лишь разницей что ордера будут сформированы, учтены но не выставлены на бирже.

В итоге можно видеть результаты и анализировать стратегию точно так же, как если бы мы рельно торговали на бирже.

Суть стратегии

Запуск бота, который будет подавать сигналы, когда наступит определенная ситуация на рынке.

Реализация

Основой для подачи сигналов могут быть самые разнообразные условия.

Это могут быть одиночные условия:
- изменения цены за определенный промежуток времени (Price ROC)
- пересечения или достижения ценой определенных уровней
- использование стандартных инструментов торговли в качестве сигналов

Но так же это могут быть и комплексные условия, которые могут быть выражены формулами.

Гипотетический пример такой формулы для условия сигнала:
(S1(Period=50s)>S2 (Period=500s)) & (ROC1(TimeFrame=10m)>2) & (AskPrice > Fibo1)

Где:
(S1(Period 50)<S2 (Period 500)) - выражение, которое определяет, что средняя с периодом 50 будет меньше чем средняя с периодом 500, что будет указывать на определенный, в данном случае нисходящий, тренд цены на отрезке времени 500 секунд.

(ROC1(TimeFrame=10m)>2) - выражение, которое определяет, что изменение цены в текущий момент по сравнению со значением этой же цены 10 минут назад составляет более 2%.

(AskPrice > Fibo1) - выражение, которое определяет, что текущая цена Аск больше, чем уровень Фибоначчи 1.

 Знак & обозначает, что будет проверять одновременное соблюдение всех выражений формулы.

Суть инструмента

Через формулы можно выразить множество алгоритмов и стратегий.

Формулы можно использовать как оперативного и немедленного для уведомления о ситуациях на рынке, так и для автоматизации покупки или продажи по формулам.

В формулах могут участвовать самые различные показатели, индикаторы и инструменты - если в нашем наборе инструментов чего-то нет, то мы оперативно добавим любой необходимый показатель.

Реализация

Примеры реальной формулы закупки для автоматической торговли в паре ETHUSDT на бирже Poloniex.

(MA1(Period=200) > MA2(Period=800) & (ROC(period=60tics)<0.4) & (AskPrice < SecretPart)

Где:
(MA1(Period=200) > MA2(Period=800) - выражение, которое определяет, что скользящая средняя MA1 с периодом 200 будет больше, чем скользящая средняя MA2 с периодом 800, что будет указывать на определенный, в данном случае нисходящий, тренд цены на отрезке времени 800 секунд.

(ROC(period=100)<-0.4) - выражение, которое определяет, что изменение (падение) цены в текущий момент по сравнению со значением этой же цены 100 секунд назад составляет более 0,4%.

(AskPrice < SecretPart) - выражение, которое определяет что текущая цена Аск менее чем определенный показатель. Поскольку мы еще работаем с данной формулой в видоизмененном состоянии, то мы не разглашаем этот показатель.

Вот реальный график этой формулы за 21.09.2021 года с 12:00 до 24:00, пара ETHUSDT, биржа Poloniex. Светло синим обозначена цена актива, темно-синей линией соединены точки закупки, которые соответствуют тому, что в тот момент в этой точке были соблюдены все три компонента формулы:

Суть стратегии

Купить актив по нашей команде и продать в автоматическом режиме по определенным условиям.

Реализация

Запускаем торговый бот в режиме мониторинга рынка. Затем когда, по нашему мнению, наступит время для покупки - мы даем команду покупки. Бот покупает актив по текущей цене рынка и переходит в стадию продажи. Как только сработает одно из условий продажи - будет выставлен ордер на продажу.

Фаза покупки

Поскольку в настройках покупки у нас не указано ничего и мы не активировали никаких инструментов покупки, то после запуска и входа в фазу покупки бот будет работать в мониторинговом режиме. Он просто будет показывать показатели цены, ее отклонение от точки входа (начала работы в фазе покупки), максимальные и минимальные отклонения.

Это позволит нам ориентироваться куда и насколько ушла цена актива с момента начала работы или (от указанного уровня цены).

Как только мы решаем что можно покупать - даем команду боту "Купить сейчас".

Происходит покупка и бот после исполнения ордера переходит в стадию продажи.

Фаза продажи

Продавать мы изначально решили по четырем условиям:

1. Если цена пойдет вниз до определенного уровня - продавать, чтобы не дать ей опуститься ниже.

2.  Если цена пойдет немного вверх, но потом развернется вниз - продавать, чтобы зафиксировать безубыток, не дать цене опуститься ниже безубыточного уровня.

3. Если цена пойдет вверх, то зацепиться за нее и когда она дойдет до пика, развернется  и пройдет немного - продавать, чтобы не дать ей идти далее вниз.

4. Если цена пойдет резко вверх и развернется, то сразу продавать, т.к. на больших пиках цена держится редко.

Для этого мы используем одновременно четыре инструмента:

1. Стоп-Лосс
2. Безубыток
3. Трейлинг Стоп 1
4. Трейлинг Стоп 2


Давайте отобразим рисунке, что будет и какой инструмент сработает если цена пойдет по одному из четырех путей:

Разберем по каждому инструменту:

1. Стоп Лосс. 
Цена пошла вниз и как только дошла до Стоп Лосс произошла продажа.

2. Безубыток.
Цена пошла немного вверх и достигла уровня активации безубытка. Безубыток активирован. После этого момента как только она пошла вниз и пересекла уровень безубытка - произошла продажа.

3. Трейлинг стоп 1.
Цена пошла вверх и пересекла уровень активации безубытка. Безубыток активирован. Но не развернулась вниз а пошла далее вверх и достигла уровня активации Трейлинг Стоп 1. Трейлинг Стоп 1 активирован. Далее после некоторого подъема вверх цена развернулась вниз и пересекла уровень Трейлинг Стоп 1 - произошла продажа.

4. Трейлинг Стоп 2.
Цена пошла резко вверх пересекая уровень активации Безубытка и Трейлинг Стоп 1. Оба инструмента активированы. Но цена пошла снова резко вверх и пересекла уровень активации Трейлинг Стоп 2. Трейлинг Стоп 2 активирован. Дистанция Трейлинг Стоп 2 специально указана небольшой, чтобы на случай резких всплесков не дать цене опуститься. Как только цена развернулась вниз и прошла эту небольшую дистанцию - происходит продажа.

Теперь давайте создадим и запустим бот

Создаем новый бот и сохраняем его.

Открываем настройки бота.

В настройках указываем:

- Торговая пара: ETHUSDT
-  Сумма закупки: указываем 1000, что согласно выбранной торговой паре будет обозначать сумму закупки 1000USDT

В инструментах покупки не указываем ничего, пропускаем этот пункт, т.к. решение о покупке мы принимаем сами.

Настройка пункта "Инструменты продажи".

Выбираем инструменты которые хотим использовать и указываем их значения.

Здесь есть два варианта:

1 вариант: Мы можем указать значения инструментов в процентном выражении. Это значит, что Безубыток, Стоп Лосс и Трейлинг стопы будут рассчитываться от цены входа, то есть от цены, по которой мы купили актив.

Например:
Стоп Лосс = 4
Безубыток = 1, активация безубытка = 2
Трейлинг Стоп 1 = 4, дистанция = 1
Трейлинг Стоп 2 = 7, дистанция = 0,2

Стоп Лосс равен 4, то есть будет равен цена входа - 4%. Это значит что если цена упадет на 4% произойдет продажа нашего актива. Безубыток будет активирован, когда цена впервые поднимется выше чем на 2% от цены входа и будет установлен на уровне +1% от цены входа. Если цена однажды опуститься до этого уровня - произойдет продажа нашего актива. Трейлинг Стоп 1 активируется когда цена впервые поднимется выше чем на 4% от цены входа и с этого момента следует за ценой на дистанции 1%. Трейлинг Стоп 2 активируется когда цена впервые поднимется выше чем на 7% от цены входа и с этого момента следует за ценой на дистанции 0,2%.


Вариант 2. Мы можем указать значения Безубытка, Стоп Лосс и Трейлинг Стопов в абсолютном выражении. Для этого указываем пункт "Использовать абсолютные значения с инструментами".

Например:
Стоп Лосс = 1450
Безубыток = 1500, активация безубытка = 1530
Трейлинг Стоп 1 = 1550, дистанция = 30
Трейлинг Стоп 2 = 1600, дистанция = 5


Стоп Лосс - 1450 USDT. Это значит что если цена упадет до 1450 USDT за 1 ETH наш актив будет продан. Безубыток будет активирован, когда цена впервые поднимется выше чем 1530 USDT и будет установлен на уровне 1500 USDT. Если после этого цена опуститься до этого уровня 1500 USDT - произойдет продажа нашего актива. Трейлинг Стоп 1 активируется когда цена впервые поднимется выше чем 1550 USDT и с этого момента следует за ценой на дистанции 30 USDT. Трейлинг Стоп 2 активируется когда цена впервые поднимется выше чем 1600 USDT и с этого момента следует за ценой на дистанции 5 USDT.

Сохраняем настройки и запускаем бот.

Как только, по нашему мнению, пришло время для покупки  - отправляем команду "Купить сейчас".

БОт покупает и переходит в автоматический режим продажи и ждет до тех пор пока не сработает одно из условий продажи.

Суть стратегии

Купить актив, но не просто по текущей а, по как можно более выгодной цене.

Это значит что мы уже готовы купить актив, но предполагаем, например, что цена еще может упасть. Поэтому мы выставляем условия по которым хотели бы купить и стоп, чтобы обезопасить себя от поднятия цены. А трейлинг стопы позволят купить по максимально низкой цене.

Реализация

Запускаем торговый бот в режиме "Только покупка". Далее бот мониторит рынок и как только сработает одно из условий покупки - будет выставлен ордер на покупку.

Фаза покупки

Рассмотрим ситуацию: у  нас на счету есть USDT и мы решили купить ETH. Для этого мы хотим задать 4 условия:

1. Если цена пойдет вверх до определенного уровня - покупать, чтобы не дать ей подняться выше.

2.  Если цена пойдет немного вниз, но потом развернется вверх - покупать, чтобы не дать цене подняться выше безубыточного уровня.

3. Если цена пойдет вниз, то зацепиться за нее и когда она дойдет до пика, развернется  и пройдет немного - покупать, чтобы не дать ей идти далее вверх.

4. Если цена пойдет резко вниз и развернется, то сразу покупать, т.к. на больших пиках цена держится редко.

Для этого мы используем одновременно четыре инструмента:

1. Стоп-Лосс
2. Безубыток
3. Трейлинг Стоп 1
4. Трейлинг Стоп 2


Давайте отобразим рисунке, что будет и какой инструмент сработает если цена пойдет по одному из четырех путей:

Разберем по каждому инструменту:

1. Стоп Лосс. 
Цена пошла вверх и как только дошла до Стоп Лосс произошла покупка.

2. Безубыток.
Цена пошла немного вниз и достигла уровня активации безубытка. Безубыток активирован.  После этого момента как только она пошла вверх и пересекла уровень безубытка - произошла покупка.

3. Трейлинг стоп 1.
Цена пошла вниз и пересекла уровень активации безубытка. Безубыток активирован. Но не развернулась вниз а пошла далее вверх и достигла уровня активации Трейлинг Стоп 1. Трейлинг Стоп 1 активирован. Далее после некоторого подъема вверх цена развернулась вниз и пересекла уровень Трейлинг Стоп 1 - произошла продажа.

4. Трейлинг Стоп 2.
Цена пошла резко вниз пересекая уровень активации Безубытка и Трейлинг Стоп 1. Оба инструмента активированы. Но цена пошла снова резко вниз и пересекла уровень активации Трейлинг Стоп 2. Трейлинг Стоп 2 активирован. Дистанция Трейлинг Стоп 2 специально указана небольшой, чтобы на случай резких всплесков не дать цене подняться. Как только цена развернулась вверх и прошла эту небольшую дистанцию - происходит покупка.

.

Теперь давайте запустим бот

Создаем новый бот и сохраняем его.

Открываем настройки бота.

В настройках указываем:
- Торговая пара: ETHUSDT
- Сумма закупки: указываем 1000, что согласно выбранной торговой паре будет обозначать сумму закупки 1000USDT


В настройках цикличности указываем:
- Только покупка: выбираем этот пункт (т.к. нам нужно один раз купить актив проверяя условия покупки)
- Цена входа покупка: оставляем 0. (Это значит что цена входа будет рыночная цена на момент запуска бота. Мы можем указать свою цену входа - в этом случае система будет рассчитывать все показатели от указанной нами цифры)

В "Инструментах покупки" выбираем инструменты которые хотим использовать и указываем их значения:

Здесь есть два варианта:
Вариант 1. Мы можем указать значения инструментов в процентном выражении. Это значит, что Безубыток, Стоп Лосс и Трейлинг стопы будут рассчитываться от цены входа.

Например:
Стоп Лосс = 4
Безубыток = 1, активация безубытка = 2
Трейлинг Стоп 1 = 4, дистанция = 1
Трейлинг Стоп 2 = 7, дистанция = 0.2


Стоп Лосс равен 4, то есть будет равен цена входа + 4%. Это значит что если цена поднимется на 4% произойдет покупка ETH. Безубыток будет активирован, когда цена впервые опустится ниже, чем на 2% от цены входа и будет установлен на уровне -1% от цены входа. Если цена однажды поднимется до этого уровня - произойдет покупка ETH. Трейлинг Стоп 1 активируется когда цена впервые опустится ниже, чем на 4% от цены входа и с этого момента следует за ценой на дистанции 1% Трейлинг Стоп 2 активируется когда цена впервые опустится ниже, чем на 7% от цены входа и с этого момента следует за ценой на дистанции 0,2%


Вариант 2. Мы можем указать значения Безубытка, Стоп Лосс и Трейлинг Стопов в абсолютном выражении. Для этого указываем пункт "Использовать абсолютные значения с инструментами". Далее можем указать их абсолютные значения.

Например:
Стоп Лосс = 1550
Безубыток = 1500, активация безубытка = 1470
Трейлинг Стоп 1 = 1450, дистанция = 30
Трейлинг Стоп 2 = 1400, дистанция = 5

Стоп Лосс - 1550 USDT. Это значит что если цена поднимется до 1550 USDT произойдет покупка ETH. Безубыток будет активирован, когда цена впервые опустится ниже, чем 1470 USDT и будет установлен на уровне 1500 USDT. Если цена после этого поднимется до этого уровня 1500 USDT - произойдет покупка ETH. Трейлинг Стоп 1 активируется когда цена впервые опустится ниже, чем 1450 USDT и с этого момента следует за ценой на дистанции 30 USDT. Трейлинг Стоп 2 активируется когда цена впервые опустится ниже, чем 1400 USDT и с этого момента следует за ценой на дистанции 5 USDT.

Сохраняем настройки и запускаем бот.

Бот переходит в автоматический режим покупки и ожидает когда сработает о дно из условий покупки.